完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 吳貞霖 | |
| dc.contributor.author | 戴吟芳 | |
| dc.contributor.author | 陳碧利 | |
| dc.date | 97學年度第一學期 | |
| dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:48:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:07:27Z | - |
| dc.date.available | 2009-08-23T05:48:04Z | |
| dc.date.available | 2020-05-22T08:07:27Z | - |
| dc.date.issued | 2009-01-19T08:38:21Z | |
| dc.date.submitted | 2009-01-19 | |
| dc.identifier.other | D9551136 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/11099 | - |
| dc.description.abstract | 本研究分析投資我國上市公司之股票市場，所面臨到的風險與報酬之間的關係，另運用「投資組合 (Portfolio)」的觀念。因此選擇投資標的和投資組合的資產配置。本研究運用「效率前緣」之概念，利用Excel為分析工具，以上市公司之個案為例，以簡單分析選擇投資標的之原因，計算出各別資產的報酬率與風險，以及各種配置比例下，投資組合的預期報酬與標準差，從中挑選出最適當的配置比例作為我們最終的投資組合，希望能透過投資組合，以到達追求最小風險下投資利潤最大化之目的。最後分析各股報酬率之預測值，以探討並評估與實際值間的殘差狀況。 | |
| dc.description.tableofcontents | 壹、前言 4 一、研究動機 4 二、研究目的 4 貳、基本理論介紹 5 一、報酬 5 二、風險 5 (1) 標準差 5 (2) β係數 5 三、投資組合 6 (1) 投資組合的基本概念 6 (2) 投資組合的預期報酬 7 (3) 投資組合的風險水準 7 (4) 投資組合的β係數 8 四、效率前緣 9 參、投資組合之選取 11 肆、各股基本統計分析 14 一、各股股價基本統計量 14 二、各股迴歸估計式與β值分析 15 伍、投資組合之配當 16 一、效率前緣之計算 16 (1) 投資組合之變異數 16 (2) 投資組合之β係數 17 (3) 投資組合之報酬 17 (4) 投資組合之效率前緣 18 二、投資組合的決定與結果分析 20 三、實際值與預測值殘差評估 21 陸、結論 24 柒、參考文獻 25 | |
| dc.format.extent | 25p. | |
| dc.rights | openbrowse | |
| dc.subject | 風險 | |
| dc.subject | 報酬 | |
| dc.subject | 投資組合 | |
| dc.subject | 效率前緣 | |
| dc.title | 投資組合與效率前緣-我國上市公司之個案分析 | |
| dc.type | UndergraReport | |
| dc.description.course | 財務管理 | |
| dc.contributor.department | 統計學系 | |
| dc.description.instructor | 王漢民 | |
| dc.description.programme | 會計學系 | |
| 分類: | 商097學年度 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| D955113697101.pdf | 551.61 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
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