完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳瑋叡 | |
| dc.contributor.author | 呂育道 | |
| dc.date.accessioned | 2009-08-23T04:45:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:12:50Z | - |
| dc.date.available | 2009-08-23T04:45:18Z | |
| dc.date.available | 2020-05-29T06:12:50Z | - |
| dc.date.issued | 2006-10-25T01:15:22Z | |
| dc.date.submitted | 1997-12-22 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/2440 | - |
| dc.description.abstract | 在一元利率模型中，所有的有價證券及利率皆決定於一個變數，也就是短期利率．市場的殖利率及其變動性則用來建立未來的短期利率樹，這個動作稱為＆棍縑這數可以用來對利率衍生物作計價的工作．本文之貢獻再於提出一個有效校正利率述的一般性演算法，它用到呂育道[1995]所提出的微分數及Jamshidian[1991]所提出的forward induction．時間因此可以壓到O(n^2)空間則到O(n)． | |
| dc.description.sponsorship | 東海大學, 台中市 | |
| dc.format.extent | 6p. | |
| dc.format.extent | 488809 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | zh_TW | |
| dc.relation.ispartofseries | 1997 NCS會議 | |
| dc.subject.other | 管理資訊系統 | |
| dc.title | 用微分數較正利率模型 | |
| dc.title.alternative | Calibrating Interest Rate Models With the Differentila Tree Method: the Case of the Black-Derman-Toy Model | |
| 分類: | 1997年 NCS 全國計算機會議 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| ce07ncs001997000004.pdf | 477.35 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
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