完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 林美惠 | |
| dc.date | 94學年度 | |
| dc.date | 第一學期 | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:16:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-21T06:33:29Z | - |
| dc.date.available | 2009-06-03T03:16:06Z | |
| dc.date.available | 2020-05-21T06:33:29Z | - |
| dc.date.issued | 2007-11-06T01:53:54Z | |
| dc.identifier.other | M9416481 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/28131 | - |
| dc.description.abstract | 本文旨在探討美國股市過去的訊息對於歐洲股市是否有影響力，本研究以美國(US)與歐洲國家英(UK)、德(Germany)、法(France)三國之大盤股市報酬為研究標的，首先利用因果關係檢定(Causalitytest)，確認美國股市與歐洲國家股市報酬的因果關係；以美國股價報酬為外生變數，而後透過利用對稱條件變異數異質性模型(GARCH)與非對稱條件變異數異質性模型，本研究實證發現美國股市對於歐洲股市存在外溢效果(spillover)；並且價格具有不對稱的波動，以及呈現波動群集的現象。以美國股票市場所傳遞的負面消息與正面消息觀之，相較而言，美國股市所傳遞的負面消息確實會引起歐洲國家股市另一波重挫，藉由非對稱模式GJR-GARCH與門檻GARCH(TAR-GARCH)模式皆證實了負面消息對人們的衝擊比正面消息大，較能充分反應真實資訊，是故非對稱模型解釋能力較佳。 | |
| dc.format.extent | 27 | |
| dc.format.extent | 502204 bytes | |
| dc.format.extent | 1832 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | text/plain | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.language.iso | zh_TW | |
| dc.rights | 開放檢索瀏覽下載 | |
| dc.subject | 對稱條件變異數異質性模型 | |
| dc.subject | 非對稱條件變異數異質性模型 | |
| dc.subject | 因果關係檢定 | |
| dc.subject | 外溢效果 | |
| dc.subject | GARCH | |
| dc.subject | GJR-GARCH | |
| dc.subject | TAR-GARCH。 | |
| dc.title | 美股對於歐股具有不對稱波動外溢效果之檢定 | |
| dc.title | The volatility of asymmetries on US stock with European stock spillover test | |
| dc.type | 研究生報告 | |
| dc.description.course | 財務時間序列 | |
| dc.contributor.department | 統計與精算研究所,商學院 | |
| dc.description.instructor | 陳婉淑 | |
| 分類: | 商094學年度 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| M9416481200501.pdf | 490.43 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
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