| 題名: | 應用R套件估計分段資本資產定價模式 |
| 作者: | 黃建瑋 |
| 關鍵字: | 改變點 結構性改變 資本資產定價模式 |
| 系所/單位: | 統計學系應用統計博士班, 商學院 |
| 摘要: | 多變的股票市場中，其股票報酬與市場風險溢酬不一定只存在線性關係，探討特定的情形下的股票報酬與市場風險溢酬不存在線性關係，在一個或一個以上的未知市場風險溢酬出現結構性改變，本報告將分段資本資產定價模式(Capital Assets Pricing Model; CAPM)與Sharpe (1964)提出的資本資產定價模式對照，並用AIC (Akaike Information Criterion)作為模型選擇；實證分析使用臺灣加權股價指數分別與奇美電、友達、鴻海及台積電四間公司配適資本資產定價模式及分段資本資產定價模式，結果顯示在特定的情形下使用分段資本資產定價模式能更加精確描述資料的實際情形。 |
| 日期: | 2010-02-01T18:11:34Z |
| 學年度: | 98學年度第一學期 |
| 開課老師: | 陳婉淑 |
| 課程名稱: | 財務統計 |
| 系所: | 統計學系, 商學院 |
| 分類: | 商098學年度 |
文件中的檔案：
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
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| P985052698101.pdf | 221.61 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
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