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dc.contributor.author李文雄 Wen-Shiung Lee
dc.contributor.author張曉菁
dc.contributor.author李宜璇 Yi-Shiuan Lee
dc.contributor.other第5屆全國實證經濟學研討會
dc.contributor.otherThe 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics
dc.coverage.spatial逢甲大學人言大樓
dc.coverage.temporal2004年06月12-13日
dc.date.accessioned2009-08-23T05:56:27Z
dc.date.accessioned2020-08-05T07:07:00Z-
dc.date.available2009-08-23T05:56:27Z
dc.date.available2020-08-05T07:07:00Z-
dc.date.issued2007-11-06T03:55:31Z
dc.identifier.urihttp://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4516-
dc.description.abstract本文採以二元之GJR-GARCH模型為研究架構,來探討美國股市對台灣證券市場的衝擊、以及美國與國內定期總體經濟訊息宣告對台灣加權股價指數期貨與現貨市場日報酬變動的影響。同時,檢視台灣期貨與現貨市場間之波動關聯性。實證結果發現:美國股市對台灣證券市場之波動傳導效果顯著;美國與台灣部分總體經濟訊息宣告對台灣期貨與現貨市場之一階動差有顯著影響。此外,現貨市場之報酬波動領先期貨市場。
dc.description.sponsorship行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系
dc.description.sponsorship中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系
dc.format.extent488254 bytes
dc.format.extent1832 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.language中文
dc.language.isozh_TW
dc.subjectGJR-GARCH
dc.subject總體經濟訊息宣告
dc.subject期貨市場
dc.subject現貨市場
dc.title美國股市與總體經濟消息宣告對 : 台灣證券市場之影響
dc.type論文發表
分類:第5屆全國實證經濟學研討會

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