完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 王凱立 | |
| dc.contributor.author | 陳美玲 | |
| dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
| dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
| dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
| dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
| dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:57:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:06:38Z | - |
| dc.date.available | 2009-08-23T05:57:16Z | |
| dc.date.available | 2020-08-05T07:06:38Z | - |
| dc.date.issued | 2007-11-06T03:56:06Z | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4534 | - |
| dc.description.abstract | 本文提出一般化多變量Student-t EC GJR GARCH-M模型，探討台灣即期(SPOT)、遠期(DF)與無本金交割遠期(NDF)外匯市場間交互動態關聯。實証結果顯示，SPOT與NDF存在雙向回饋因果關係，SPOT之於DF則具單向的領先落後關係，說明DF市場參與者對於掌握SPOT市場價格變化的重要性。跨市場波動傳導部分，發現台灣即期市場扮演遠期外匯市場價格波動的領先角色。短期誤差修正的動態調整方面，NDF與DF市場的短期偏離，透過前期誤差迅速加以修正，且短期偏離對於SPOT、NDF與DF市場波動具顯著的預測能力。最後，本文研究顯示，有別貨幣市場利率短期內對台灣外匯市場調整的不顯著影響，資本市場股價對於台灣外匯市場具相當影響力。 | |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
| dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
| dc.format.extent | 583685 bytes | |
| dc.format.extent | 1832 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | text/plain | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.language.iso | zh_TW | |
| dc.title | 台灣外匯市場交互動態關聯之研究 | |
| dc.type | 論文發表 | |
| 分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| acb010401081.pdf | 570 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
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