完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 周建新 Jian-Hsin Chou | |
| dc.contributor.author | 于鴻福 | |
| dc.contributor.author | 邱宜瑤 | |
| dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
| dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
| dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
| dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
| dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:07:01Z | - |
| dc.date.available | 2009-08-23T05:56:28Z | |
| dc.date.available | 2020-08-05T07:07:01Z | - |
| dc.date.issued | 2007-11-06T03:56:50Z | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4555 | - |
| dc.description.abstract | 套利交易乃是利用金融商品價格之失衡，賺取無風險報酬，此項技巧亦廣泛地應用在期貨與選擇權契約的投資上。本研究應用Tucker(1991)所提出之期貨買權賣權平價理論(put-call-futures parity)，來檢驗國內期貨及選擇權市場套利機會之有無，與套利空間之大小，探討投資人能否利用此項新金融產品得到超額報酬。 本文發現：(1)在不考慮成本之下可進場進行套利的機會高，但卻以考慮交易成本及保證金成本下之套利利潤較高；(2)隨時間延遲之效應，套利利潤減少；(3)距到期日愈遠之契約進行交易套利可獲取較高的利潤；(4)套利機會多集中於開盤時，套利利潤則隨盤中交易上升；(4)套利者可分別針對遠到期日契約、及11:45-12:45交易時間，進行在考慮交易成本和保證金成本下之平價模型估算，特別對發出應採行賣出策略，進行操作，將可以增進其獲利性。 | |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
| dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
| dc.format.extent | 427685 bytes | |
| dc.format.extent | 1832 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | text/plain | |
| dc.language | 中文 | |
| dc.language.iso | zh_TW | |
| dc.subject | 套利 | |
| dc.subject | 期貨 | |
| dc.subject | 選擇權 | |
| dc.subject | 期貨買權賣權平價理論 | |
| dc.title | 台灣股價指數期貨及選擇權市場之套利研究 | |
| dc.type | 論文發表 | |
| 分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| acb010401102.pdf | 417.66 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
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