| 題名: | 用微分數較正利率模型 |
| 其他題名: | Calibrating Interest Rate Models With the Differentila Tree Method: the Case of the Black-Derman-Toy Model |
| 作者: | 陳瑋叡 呂育道 |
| 期刊名/會議名稱: | 1997 NCS會議 |
| 摘要: | 在一元利率模型中，所有的有價證券及利率皆決定於一個變數，也就是短期利率．市場的殖利率及其變動性則用來建立未來的短期利率樹，這個動作稱為＆棍縑這數可以用來對利率衍生物作計價的工作．本文之貢獻再於提出一個有效校正利率述的一般性演算法，它用到呂育道[1995]所提出的微分數及Jamshidian[1991]所提出的forward induction．時間因此可以壓到O(n^2)空間則到O(n)． |
| 日期: | 2006-10-25T01:15:22Z |
| 分類: | 1997年 NCS 全國計算機會議 |
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