完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 吳貞霖 | |
| dc.contributor.author | 林留燕 | |
| dc.date | 98學年度第一學期 | |
| dc.date.accessioned | 2010-01-25T14:16:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:10:49Z | - |
| dc.date.available | 2010-01-25T14:16:33Z | |
| dc.date.available | 2020-05-22T08:10:49Z | - |
| dc.date.issued | 2010-01-25T14:16:33Z | |
| dc.date.submitted | 2010-01-26 | |
| dc.identifier.other | M9800533、M9807163 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/28929 | - |
| dc.description.abstract | 本報告探討Amado and Teräsvirta (2008) 所提出的變異數隨著時間而有結構性變動(Structure breaks)的GARCH模型，即為time-varying GARCH model (TV-GARCH)。我們應用四種TV-GARCH模型來模擬資料，並對這些資料配適一般常用的GARCH模型(general GARCH)：GARCH-t、EGARCH及GJR-GARCH模型。由模擬分析發現，當時間序列有結構性改變時，若錯用了一般的GARCH模型會出現具有長記憶性(Long- memory)、高度持續性(high persistence)的現象，而使得估計參數近似不平穩。 | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introduction 4 2. Model assumption and Data Simulation 5 2.1 Recommend of Model 5 2.2 Simulation 9 3. Model Fitting 14 4. Conclusion 18 References 19 | |
| dc.format.extent | 28p. | |
| dc.language.iso | zh | |
| dc.rights | openbrowse | |
| dc.subject | Time-varying parameter model | |
| dc.subject | Structural change | |
| dc.subject | integrated GARCH effect | |
| dc.subject | Conditional heteroskedasticity | |
| dc.subject | 資料模擬分析 | |
| dc.title | 探討波動結構性改變的時間序列 | |
| dc.title.alternative | Financial Time Series Analysis Final Report | |
| dc.type | gradreport | |
| dc.description.course | 財務時間序列 | |
| dc.contributor.department | 統計與精算學系碩士班, 商學院 | |
| dc.description.instructor | 陳婉淑 | |
| dc.description.programme | 統計與精算學系碩士班, 商學院 | |
| 分類: | 商098學年度 | |
文件中的檔案：
| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
|---|---|---|---|---|
| m980053398101.pdf | 1 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
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