| 題名: | 探討波動結構性改變的時間序列 |
| 其他題名: | Financial Time Series Analysis Final Report |
| 作者: | 吳貞霖 林留燕 |
| 關鍵字: | Time-varying parameter model Structural change integrated GARCH effect Conditional heteroskedasticity 資料模擬分析 |
| 系所/單位: | 統計與精算學系碩士班, 商學院 |
| 摘要: | 本報告探討Amado and Teräsvirta (2008) 所提出的變異數隨著時間而有結構性變動(Structure breaks)的GARCH模型，即為time-varying GARCH model (TV-GARCH)。我們應用四種TV-GARCH模型來模擬資料，並對這些資料配適一般常用的GARCH模型(general GARCH)：GARCH-t、EGARCH及GJR-GARCH模型。由模擬分析發現，當時間序列有結構性改變時，若錯用了一般的GARCH模型會出現具有長記憶性(Long- memory)、高度持續性(high persistence)的現象，而使得估計參數近似不平穩。 |
| 日期: | 2010-01-25T14:16:33Z |
| 學年度: | 98學年度第一學期 |
| 開課老師: | 陳婉淑 |
| 課程名稱: | 財務時間序列 |
| 系所: | 統計與精算學系碩士班, 商學院 |
| 分類: | 商098學年度 |
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| 檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
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